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Author: Nicolás Ossa

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DEPARTAMENTO DE FINANZAS
UNIVERSIDAD EAFIT
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
TALLER DE SWAPS
1. Comente brevemente las siguientes afirmaciones. En cada caso justifique
adecuadamente su respuesta.
1.1. Una operación swap corresponde a un juego de suma no negativa (Non zero
game).
1.2.El principio fundamental del cual se debe partir en el diseño de un swap es
maximizar el valor del mismo para quien demanda dicha operación.
1.3. En un swap de monedas la relación de intercambio inicial es la tasa forward
calculada para el vencimiento del swap.
1.4. El riesgo de crédito y el riesgo de mercado en una operación swap son conceptos
sinónimos que pueden ser usados en forma alterna.
1.5. La tasa swap no puede ser usada en el diseño de una operación swap porque la
tasa que debe tenerse en cuenta es la tasa par.

2. Considere el archivo IFD Taller 4.1.xlsx. Con base en el responda brevemente las
siguientes preguntas. En cada caso justifique adecuadamente su respuesta.
2.1.La tasa cupón cero a un año es la tasa efectiva anual equivalente a la tasa par a un
año, tanto en dólares como en euros.
2.2.Si la contraparte A es el banco que cotiza el swap, entonces las estructuras que
se muestran corresponden a las tasas de captación en dólares y colocación en
euros.
2.3.Explique brevemente el valor del swap de monedas en el momento de la firma
del acuerdo.
2.4. Explique brevemente el valor del swap de monedas en el momento de la
expiración del acuerdo.
2.5. Explique brevemente el valor del swap de tasa de intyerés en el momento de la
Firma del acuerdo.


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