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Indice
Introduzione

3

1

Dati oggetti dello studio

6

1.1

Analisi dati e fatti stilizzati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

1.2

Scelta della classe del modello . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

2

3

Modelli Garch e le distribuzioni usate come componente di errore

13

2.1

Distribuzioni analizzate come componente di errore . . . . . . . .

15

2.1.1

La normale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

2.1.2

La t di Student . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

2.1.3

La distribuzione HT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

2.1.4

La t di Student asimmetrica . . . . . . . . . . . . . . . .

21

2.2

Implementazione in R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

2.3

Stime dei parametri e diagnostica . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

Stime VaR e criteri

81

3.1

Conservativismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82

3.2

Accuratezza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82

3.3

Efficienza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88

4

MCS procedure

91

5

Validazione del modello per serie allungata

95

A Funzioni per rugarch-distributions

1

109