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Ing´enierie Financi`ere
Pascal Sitbon
April 14, 2015

Contents
1 Introduction

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2 Projet 1: Pricer `
a options binaires
2.1 Gap Options . . . . . . . . . . . .
2.2 Cash or nothing options . . . . . .
2.3 Asset or Nothing Options . . . . .
2.4 Supershare Options . . . . . . . . .
2.5 Binary Barrier Options . . . . . . .

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3 Projet 2 - Simulation et Monte Carlo
3.1 Pr´esentation du mod`ele . . . . . . . .
3.2 Sch´ema d’Euler et Milstein . . . . . .
3.2.1 Sch´ema d’Euler . . . . . . . . .
3.2.2 Sch´ema de Milstein . . . . . . .
3.3 Cas d’utilisation . . . . . . . . . . . .
3.4 R´esultats obtenus . . . . . . . . . . . .

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4 Appendice
4.1 Tableau r´ecapitulatif des binary barrier options . . . . . . . . . .

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5 R´
ef´
erences

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Introduction

Ce document est un guide d’utilisation des deux applications de finance cod´ees
en C++, le code ´etant disponible `a cette adresse. Le projet 1 est un Pricer pour
les options binaires, le second est un objet permettant de simuler des solutions
d’´equations diff´erentielles, et elle contient par ailleurs un calcul d’esp´erance grˆace
a` une simulation Monte Carlo. Dans l’ensemble des formules de ce papier, la
fonction N d´esigne la fonction normale cumul´ee.

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